如何在Lua中创建一个返回来自LEVY分布的随机数的函数？

在Lévy PDF的图表上使用拒绝抽样。

在Lévy PDF的图表上使用拒绝抽样 [用户回答：lhf]

代码示例：

function rejectionSampling()
repeat
    local x = random.uniform(1)
    local y = random.uniform(1.5)       -- PDF 在 x=1/3 处达到最大值 --> y~1.45
    fx = math.sqrt(1/(2*math.pi))*math.exp(-1/(2*x))/(x^1.5)  --PDF
until y < fx

return x
end

一种解决方案可能是：

1. 向John Nolan RobustAnalysis上课。
2. 购买/尝试C库，此处为文档。
3. 使用luaJit ffi库，将C函数和数据结构映射到lua中。

……这不困难，但需要时间。

虽然（我知道问题是关于lua的），但你可以尝试lua和Wolfram Mathematica之间的交互，在那里稳定分布是内置的。